La forma que suele usar casi todo el mundo para enviar mensajes en Facebook es viajar al perfil del amig@ con el que se quiere comunicar y pinchar arriba a la derecha donde pone "mensaje"

La otra opción, cuando estamos en Inicio, vemos en el menú de la izquierda varios elementos como nuestra imagen de perfil en pequeño y nuestro nombre, debajo veremos que hay varios apartados, entre ellos "mensajes", pinchamos allí y llegaremos a esta pantalla

pinchamos donde pone nuevo mensaje y se nos abrirá la ventana de envío, tendrá dos espacios para rellenar, el/los destinatario/os y el cuerpo del mensaje. Además podemos adjuntar un archivo (opción que nunca he usado) y tomar una foto o un video, a la derecha hay una casilla que se puede marcar para que el mensaje se envíe al teléfono del usuario. Para elegir el destinatario empezamos a escribir el nombre y nos aparecxerá una lista de usuarios, seleccionamos el que nos interesa, veremos que se queda encerado en un rectángulo azul claro con una x a la derecha (sirve para eliminarlo por si nos equivocamos), a continuación podemos seguir añadiendo contactos de la misma forma.

Para finalizar solo tenemos que escribir nuestro mensaje y pinchar en enviar

Con eso ya tenemos nuestro mensaje listo. Algo que no todo el mundo sabe es que desde Facebook podemos enviar mensajes a cuentas de e-mail corrientes, si has seleccionado un usuario les llegará un correo de "tuusuario"@facebook.com, además a tu Facebook le llegrán los mensajes que se envíen a esa dirección de e-mail desde cuentas de e-mail corrientes.